PortfolioAnalytics 簡介

R 中級投資組合分析

Ross Bennett

Instructor

PortfolioAnalytics

PortfolioAnalytics 用來為具有複雜約束與目標的投資組合最佳化問題,提供數值解與視覺化。

支援:

  • 多種、模組化的約束與目標類型

  • 目標函式可為任何有效的 R 函式

  • 使用者自訂動差函式(共變異數矩陣、報酬投影)

  • 視覺化

  • 與求解器無關

  • 平行運算

R 中級投資組合分析

PortfolioAnalytics 架構

輸入:資產、約束、目標、資產報酬動差。最佳化:最佳化引擎。輸出:最適投資組合

R 中級投資組合分析

一起來練習吧!

R 中級投資組合分析

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