調整公司行為影響

在 R 匯入與管理金融資料

Joshua Ulrich

Quantitative Analyst & quantmod Co-Author and Maintainer

調整拆股與股利（1）

getSymbols("MSFT", from = "2004-07-01", to = "2004-12-31")

"MSFT"

# 依拆股與股利調整資料
msft_adjusted <- adjustOHLC(MSFT)

# 物件名稱不是股票代號
my_data <- MSFT

# 使用 symbol.name 參數
my_data_adjusted <- adjustOHLC(my_data, symbol.name = "MSFT")
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調整拆股與股利（2）

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# 從 Yahoo Finance 下載拆股資料
splits <- getSplits("GE")
head(splits, n = 4)

           GE.spl
1971-06-08    0.5
1983-06-02    0.5
1987-05-26    0.5
1994-05-16    0.5

# 從 Yahoo Finance 下載已按拆股調整的股利資料
dividends <- getDividends("GE")
head(dividends, n = 4)

            GE.div
1970-03-03 0.00677
1970-06-11 0.00677
1970-09-21 0.00677
1970-12-07 0.00677
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下載未調整股利

# 從 Yahoo Finance 下載未調整的股利資料
dividends_raw <- getDividends("GE", split.adjust = FALSE)

# 比較已調整與未調整的股利
head(merge(dividends, dividends_raw))

            GE.div GE.div.1
1970-03-03 0.00677  0.64992
1970-06-11 0.00677  0.64992
1970-09-21 0.00677  0.64992
1970-12-07 0.00677  0.64992
1971-03-03 0.00677  0.64992
1971-06-17 0.00729  0.34992
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adjRatios()

  • 回溯調整任何時間序列的拆股、股利，或兩者
  • 共有 3 個引數：
    • splits
    • dividends
    • close
  • 回傳含 2 欄位的 xts 物件：Split 與 Div
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單變數序列的拆股與股利調整

getSymbols("GE", from = "2000-01-01")

"GE"

close <- Cl(GE)
splits <- getSplits("GE")
dividends_raw <- getDividends("GE", split.adjust = FALSE)

# 傳入拆股、未調整股利與未調整收盤價
ratios <- adjRatios(splits = splits,
               dividends = dividends_raw, 
               close = close)
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單變數序列的拆股與股利調整

# 以拆股與股利比率乘上未調整收盤價
close_adjusted <- close * ratios[, "Split"] * ratios[, "Div"]

head(merge(close, close_adjusted, Ad(GE)), n = 4)

           GE.Close GE.Close.1 GE.Adjusted
2000-01-03 150.0000   29.50422    29.44630
2000-01-04 144.0000   28.32405    28.26845
2000-01-05 143.7500   28.27488    28.21937
2000-01-06 145.6718   28.65289    28.59664
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一起來練習吧！

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